1.2 波动性 波动性是指价格变化的频率和幅度。波动性主要来源于两个方面，一是推动 价格变化的基本经济因素发生了变化；二是由于信息不对称或委托暂时不平衡引 发噪音交易。所以，即使能够设计出较优的微观结构来加强流动性和效率性，波 日内交易有其优势： 交易机会很多；可以快速止损；即使收盘后有重大消息袭击市场，你也没有过夜风险。 日内交易当然也有劣势：你会错过长期的大波动，大趋势；因为日内波动小，利润也比较小；由于要多次交佣金，有很多滑点亏损，总体费用就偏高。 股票交易异常波动公告 公司目前尚未完成商誉减值测试，相关影响存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。 实现归属于上市公司股东的净利润约为-124,500.00万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-124,600.00万元。 就像是波动领域的其他玩家一样，他从股市在去年的历史性平静中获利匪浅，他的Houndstooth Capital Management客户在2017年获得了惊人的104%的回报，而
波动性、风险和利润紧密相关。因此，证券市场波动投资者对波动性十分关注，证券市场波动因为波动性直接影响到他们的收益。例如，证券市场波动价格的下跌将导致所有持长仓的投资者受损，证券市场波动而价格的上升将导致持空仓的投资者受损。
期货交易的功能 返回 功能： (一) 价格发现功能 权威性：主要表现在期货市场的不同交易者(生产者、消费者和中间商)通过灵通的信息，对目前和未来市场供求状况的综合反映，因此期货市场成交价格具有较强的权威性。例如芝加哥的期货交易所中大豆品种价格的波动，就具有绝对的权威性。 兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金2019 年半年度报告 2第 页，共51 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 期权交易涉及风险，不适合所有投资者。期权交易权限是需要第一证券的审查与批准。在您开始交易期权之前， 请先阅读标准化期权的特点与风险和期权交易补充声明文件(2018年10月)。 etf交易涉及高风险。 深耕投教、服务至上——上交所"投教新锐"展播活动百强名单揭晓 交易者交易的不是标的资产。 除特别声明外，交易者无法因结构性衍生品交易，取得或沽出它的标的资产，或构成标的资产的任何权利式责任。 结构性衍生品交易可能会获得利润，但同时亦有可能亏损您的最初所有存款，结构性衍生品的交易者可能需支付不同 特别提醒投资者注意二级市场交易风险， 现 将有关情况说明如下： 一、业绩波动风险 公司 2017 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -24936.7 万元，2016 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9922.81 万元。 新闻波动性很可能会触发一个交易者止损和其他交易者的获利。 账面收益达到最初止损距离后，将残存头寸的止损移至保本。 新闻发布一小时后关闭所有头寸。 如果您的经纪人使用"先进先出"(fifo) 的交易模式，则仍有可能通过此策略根据新闻进行交易。
【2016陆家嘴论坛】Fintech加速挤压利润空间 将加剧国际金融市场波动性 . 第一财经 2016-06-13 12:47:00. 责编：后歆桐
杠杆产品，比如差价合约，可以放大您的潜在利润——但同时也可能放大潜在的损失 。 杠杆是差价合约交易的主要特性，也是可供交易者利用的强大工具。您可以使用 杠杆来利用相对较小的 通常来说，为了保护您的仓位不受快速价格波动的影响， 基础市场的波动性越大或流动性越小，提供的杠杆越低。另一方面，流动性极强的 市场（如 2019年12月2日 回首2019年，巴西矿难、澳大利亚飓风等事件导致铁矿石价格大幅波动，钢铁行业 利润明显收缩，各月利润出现大幅 保持全球最大的铁矿石衍生品市场地位。2018 年5月，铁矿石期货引入境外交易者，至今年10月底吸引了来自15个 2019年10月11日 此外，由于做市商在象外汇市场这样的无形市场（无实质性交易所）的交易开始于做市 商们的报价(Quote)，因此，这类做 我们知道，一般情况下汇率每天的波动幅度是 非常小的，而细微的波动就需要大量的资金才能形成客观的利润，因此进入机构间 外汇市场的资金要求就相当高。 然而有些时候，由于业务量和内部流动性的限制， 在自身内部很难找到完全匹配的交易者买卖订单来进行风险内部消化。 2012年5月15日 和波动的推动作用并不明显，通过引导一致性预期的形成，作为贸易中介的异化交易 者对油价上涨和波动的. 作用突出，使 报告的商业性交易者，包括原油生产者、. 中间商、重要 而实现的买卖价差（乘以交易量）作为其. 风险利润。显然，投机者的 买卖价差决策. 提供了市场流动性，实现了期货市场的出. ⑧ 资料来源： 2020年3月10日 敬请广大投资者注意二级市场交易. 风险，审慎投资。 ○ 公司主营业务与5G 通信 网络建设直接关联性不大，目前国内5G 网. 络建设尚在建设中 2020年1月15日 假设在交易后的一周内，BTC的美元价格从8000贬值到7000美元，那么以美元衡量 的利润也会从8000美元减少 当融资利率为正时，做多合约的交易者，需要将资金 成本支付给做空合约的交易者，反之亦然。 在期权交易中，还有其他的对冲措施， 以消除相关因素造成的风险敞口，诸如波动性，利率或增量变化等。 套期保值（Hedging）又译作"对冲交易"或"海琴"等，它的基本做法就是买进或卖出与 现货市场交易数量相当，但交易方向相反的 平仓，结清期货交易带来的盈利或亏损 ，以此来补偿或抵消现货市场价格变动所带来的实际价格风险或利益，使交易者的 经济收益稳定在一定的水平。 期货价格的波动时间与波动幅度不一定与现货价格 完全一致，加之期货市场上有规定的交易单位，两个市场操作的数量往往不尽相等， 这些就意味着套期保值者在冲销盈亏时，有可能获得额外的利润，也可能产生小额 亏损。
其次,在股市发展中,交易理论本身的流行性也会发生一定的影响,这从长远的观点来看降低了其获取利润的可能性（道氏理论的流行性似乎能证明其本身的正确性,因为当出现买入卖出信号时,它可以通过其追随者的正确行为使股市上涨或下跌。
交易者对冲的机会越多，从这些对冲交易中积累的利润就越有可能超过期权衰减的量，从而产生利润。交易员愿意频繁地买入或卖出，这样就有更多 有哪些著名的波动率交易策略？ 显示全部 . 关注者. 1,444. 对于个股，在earning event 之前，因为不确定性，implied vol 会上升，在earning event 之后，除非特别好的earning或者特别差的earning，正常implied vol 都会下降。 为什么说交易期权是交易波动率而不是赌涨跌？---这个算对一部分吧，因为期权的价值最容易拆解成 价格和波动率的变化，我觉得完整的诠释应该是交易期权是可以不赌涨跌而交易波动率的。简单来说就是很容易做到delta中性，暴露gamma，自然的vega也是暴露的。
股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%；
其次,在股市发展中,交易理论本身的流行性也会发生一定的影响,这从长远的观点来看降低了其获取利润的可能性（道氏理论的流行性似乎能证明其本身的正确性,因为当出现买入卖出信号时,它可以通过其追随者的正确行为使股市上涨或下跌。 第一部分量化交易的世界第一章关注量化交易的原因算法执行（algorithmicexecution）指的是，在电子化市场中，投资者买卖行为是通过计算机软件实现的。一个经典的策略叫做统计套利，其中最为经典的当属配对交易（pairstrade），通过改善市场无效性而获利对于那些市值较小，流动性低且容易被忽视的 市场行情的整体特征，就是它的波动性!但对这个波动性的理解显然绝大多少的交易者是缺乏格局的。我们平时所谓的趋势交易，在更高级别来看其实也都是一个盘整的一部分，也就是说我们只是在盘整里面操作趋势，虽然你并没有意识到这一点，这个逻辑告诉我们，盘整的操作其实跟趋势无异。 Plus500揭示市场波动性增强期间交易表现稳健. 文 / 十门 2020-02-28 23:43:12 来源：FX168 一、股票交易严重异常波动的具体情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"，"优刻得"）股票交易于2 月4日-2月12日连续7个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%，根 据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、 根据交易者交易目的不同，将期货交易行为分为三类：套期保值、投机、套利。下面分别介绍这三种期货交易。 1、套期保值(hedge)：就是买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现货市场价格变 aqf知识要点：股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会成为方向性投资者的负担(如短期保证金增加)。对期权交易者而言，没有波动也就没有这个市场了。换言之，期权交易的就是标的资产在未来一段时间的波动。