50etf期权交易中，很多投资者通过预判市场行情的走势来选择合约。但是真正的投资高手还会通过合约的波动率高低来选择买入或者卖出合约，因为这样的操作胜率更高也会更稳定，那么如何根据波动率的高低进行期权交易？详情请看下文。 股票期权专栏 | 上海证券交易所 2019-12-19 关于调整股票期权交易熔断标准和单笔申报最大数量的通知 2019-12-17 关于上海证券交易所沪深300etf期权合约品种上市交易有关事项的通知 2019-11-15 关于发布《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引》的通知 期权波动率模型及交易策略分析 _ 东方财富网
浅析期权波动率交易策略 - options.hexun.com
问： 股市中历史波动率的计算方法是怎样 答： 下面以计算股票的历史波动率为例加以说明。 1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔（如每天、每周或每月等）上的价格。 2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价与该 历史波动率是个股期权交易者在进行交易时常常需要考虑到的问题，历史波动率不可能等同于实际波动率，因此，我们就需要分清历史和实际之间存在的关系。 历史波动率是指标的资产的日收益率在特定时期内的年化标准差。这里所说的特定时期是指最近的30天、90天或其他合适的天数。 洲际交易所收益于市场波动 三月份交易量创下历史新高 2020-04-04 08:35:50 Finance Magnates报道称，纽约证券交易所的母公司洲际交易所(Intercontinental Exchange, Inc.)周五（4月3日）公布了3月份的交易量，以及2020年第一季度的交易量，同时公布了相关收入和统计数据。 权证的历史波动率指的是在过去的一段时期内标的资产的波动幅度，是一个统计数值；权证的隐含波动率是将市场上权证交易价格等相关参数代入权证理论定价模型中计算出来的波动率数值。 一般来说，权证标的资产的历史波动幅度越大，权证可以行权的机会越
2018年5月30日 以我建立自己的交易体系为例，我首先会考虑自己的性格，然后分析自己的交易历史 情况，找到在交易中自己最需要满足的一个要点，围绕这个要点
2018年11月5日 预测波动率根据模型（例如GARCH模型）和历史数据计算出的波动率，作为对未来的 预测值。隐含波动率是将期权交易价格带入期权定价模型反向
交易策略可提供持续的积极结果、错误最小化等优势。最优交易策略反映出交易者的目标和个人方法。 基本面交易者观察利率、就业报告和其他经济指标，力图预测市场趋势。 技术分析师跟踪历史价格和交易量，力图确定市场趋势。
波动率是我们日常交易中经常碰到的一个词汇，它衡量了资产价格波动的幅度，与价格的变动方向无关。 我们通常会关注两类波动率：历史波动率和隐含波动率。 历史波动率，顾名思义就是根据资产价格历史表现计算出的波动幅度，是已经实现的波动率。 腾讯证券3月19日讯，专注于波动率交易的对冲基金Malachite Capital Management LLC表示，该基金将立即关闭。 这家公司发表声明称，"由于最近几周以来极端不利的市场状况以及由此而来的基金表现"，该基金作出了上述决定。 该公司的联合创始人约瑟夫-艾肯(Joseph Aiken)和雅各布-魏尼格(Jacob Weinig)在声明 他们经常不解释其波动率如何进行计算。例如，如果某服务商计算出8月份合约的被动率是21.5%。那么，你可以假定,该计算是通过使用该月每一个交易8日的清算价格变化而得到的。 历史被动率,有时被称为实际波动率,用以衡量股票价格业已出现的情况。 波动率是用于衡量标的价格变化幅度的指标，不需要考虑价格变化的方向。谈到期权，通常会涉及历史波动率、已实现波动率和隐含波动率三种波动率类型。 历史波动率是由标的历史数据计算出的，反映标的价格在过去一段时间内所表现出的波动幅度，数学上可
一般情况下，短线交易员用5、10、15、30日历史波动率较多；中长线用60日、180日、360日居多。 因为选择较短的时间段（天数较少），则产生的历史波动率将更紧密地反映最新的市场行为，但波动率的波动会很大。
芝加哥交易所不止有反映30日（自然日）波动率的VIX，还有反映9日波动率的VXST、93日（三个月）波动率的VXV： VXV的波动性小于VIX，这一点跟历史波动率类似。 VXV通常高于VIX。下图是VXV除以VIX的周线图，可以看到 帕金森数字的一个重要用途是评估当天的价格分布以及更好地了解市场动态。 比较帕金森数字和周期性采样波动率，有助于交易者了解市场均值回归的趋势以及止损的分布。 - 在MQL5代码库免费下载MetaTrader 5的'历史波动率 - 帕金森 (Parkinson)' ('mladen')指标